Le circa 500 maggiori società quotate americane (S&P 500) o oltre 3.500 società di tutto il mondo (FTSE All-World): i numeri dichiarati dagli emittenti, fianco a fianco.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSPX · IE00B5BMR087 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating VWCE · IE00BK5BQT80 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Index | FTSE All World Index |
| TER | 0,07% | 0,14% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,02% |
| Patrimonio | 137,7 mld EUR | 76,9 mld EUR |
| Data di lancio | 19 mag 2010 | 23 lug 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% (azionario: nessuna quota titoli di Stato possibile) |
| Quota white list | 0,00% | non applicabile (azionario) |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +21,3% | +24,1% |
| 3 anni | +73,4% | +67,9% |
| 5 anni | +91,4% | +72,8% |
| 10 anni | +307,9% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +867,8% | +141,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,64% | 11,32% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,78% | 11,79% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 16,84% | 13,47% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,93% | -9,29% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,78% | -15,70% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -24,61% | -26,22% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,09 | 1,15 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,19 | 1,38 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,64 | 0,62 |
| Sortino · ultimo anno | 1,61 | 1,74 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,75 | 1,99 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,91 | 0,88 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,19% | -0,01% |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 504 | 4093 |
| Peso prime 10 | 39,0% | 23,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 13 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | CSSPX | VWCE |