IE00BZ1NCS44Ticker: IS39 (Xetra) · ROLL (London SE) · ROL1 (Euronext AMS)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Enhanced Roll Yield Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,28%, più 0,14% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica tramite contratto swap, come dichiara il KID; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,6 miliardi di euro, è stato lanciato il 28 settembre 2018 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index (l'Indice).
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L'Indice misura il rendimento sui contratti future su materie prime compresi nel Bloomberg Commodity Enhanced Roll Yield Index in combinazione con il valore nozionale di tali future investiti al Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") e mira a mitigare gli effetti del roll yield negativo sulla performance dell'Indice. Il roll yield è la differenza di prezzo che si verifica quando un contratto future a breve termine viene rinnovato con scadenza a lungo termine. Ulteriori dettagli sull'Indice (tra cui la metodologia e i suoi componenti) sono disponibili sul sito web del fornitore dell'indice all'indirizzo https://www.bloombergindices.com/bloombergcommodity-index-family/. Le materie prime idonee all'inclusione nell'Indice comprendono: petrolio greggio Brent, gasolio, petrolio greggio WTI, petrolio per riscaldamento, gas naturale, benzina, oro, argento, rame, zinco, stagno, nichel, piombo, alluminio, grano di Chicago, grano del Kansas, soia, olio di soia, farina di soia, mais, cotone, caffè, zucchero, bestiame, lean hog e bestiame da macello. L'Indice è composto da tre o quattro contratti future per ogni materia prima. L'Indice rinnova l'insieme di contratti future per ogni materia prima su base mensile per un periodo di dieci giorni lavorativi, cercando di mantenere una curva di esposizione diversificata nel tempo.
Il Fondo investe in SFD e investirà in particolare in total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo di investimento. I contratti swap sono generalmente utilizzati per conseguire un rendimento specifico determinato da un sottostante quale un rendimento su un indice. Il Fondo può investire direttamente in Treasury Bill statunitensi, strumenti del mercato monetario, compresi quelli emessi o garantiti da governi o organismi internazionali pubblici a livello globale, nonché depositi presso istituti di credito. Il Fondo può investire anche in certificati di deposito, commercial paper e altri titoli a reddito fisso o fondi monetari. Il Fondo intende replicare la performance dell'Indice acquisendo un'esposizione indiretta, tramite SFD, ai singoli componenti dell'Indice. Il prezzo di un derivato varia su base giornaliera a seconda del valore dell'attività di riferimento sottostante che a sua volta può incidere sul valore dell'investimento. Una variazione del valore delle attività di riferimento sottostanti può avere un impatto maggiore sul valore dei derivati rispetto a una variazione del valore delle attività detenute direttamente, poiché i derivati possono essere più sensibili alle variazioni del valore delle attività di riferimento sottostanti. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 03 ott 2018 | 18 mar 2020 | -28,46% | 08 feb 2021 | 859 |
| 09 giu 2022 | 31 mag 2023 | -20,10% | 08 ott 2025 | 1217 |
| 12 mag 2026 | 24 giu 2026 | -13,88% | 21 ago 2026 | 101 |
| 25 ott 2021 | 02 dic 2021 | -9,60% | 20 gen 2022 | 87 |
| 08 mar 2022 | 16 mar 2022 | -9,60% | 06 giu 2022 | 90 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,4 | 4,7 | 8,3 | 6,1 | -2,3 | -8,4 | 7,8 | 7,4 | 2,2 | 37,9 | |||
| 2025 | 3,6 | -0,5 | 3,8 | -5,3 | 0,4 | 3,3 | 1,0 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 0,9 | 16,1 |
| 2024 | 1,3 | -0,8 | 4,3 | 2,4 | 0,7 | -1,1 | -3,3 | -0,3 | 3,0 | -0,9 | -0,5 | 0,8 | 5,4 |
| 2023 | 1,5 | -4,5 | 0,6 | -0,8 | -5,4 | 3,5 | 6,8 | -0,5 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -2,1 | -3,3 |
| 2022 | 8,1 | 6,6 | 7,7 | 2,9 | 1,4 | -8,5 | 0,7 | -1,8 | -6,6 | 3,0 | 3,7 | 0,6 | 17,5 |
| 2021 | 2,1 | 6,5 | -1,9 | 8,1 | 3,2 | 1,9 | 2,0 | -0,2 | 4,5 | 2,4 | -6,9 | 3,5 | 27,4 |
| 2020 | -6,9 | -4,7 | -9,2 | 0,5 | 2,6 | 2,5 | 5,6 | 5,8 | -2,4 | 0,4 | 3,6 | 4,8 | 1,3 |
| 2019 | 4,9 | 1,1 | -0,4 | -0,8 | -3,4 | 2,4 | -0,6 | -2,6 | 0,9 | 2,0 | -2,4 | 5,0 | 5,7 |
| 2018 | -2,4 | -1,6 | -5,6 | -9,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,13% | +16,52% | -0,39% |
| 2024 | +5,34% | +5,41% | -0,07% |
| 2023 | -3,20% | -2,60% | -0,60% |
| 2022 | +17,32% | +18,57% | -1,25% |
| 2021 | +27,45% | +27,92% | -0,47% |
| 2020 | +1,35% | +1,43% | -0,09% |
| 2019 | +5,79% | +6,10% | -0,31% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 17,26% | 14,92% | 16,58% | 15,61% |
| Max drawdown | -11,43% | -13,72% | -20,59% | -24,89% |
| Sharpe | 2,24 | 0,73 | 0,77 | 0,67 |
| Sortino | 3,33 | 1,03 | 1,10 | 0,94 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | IS39 | 28 nov 2022 |
| Börse Hamburg | IS39 | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | IS39 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | IS39 | 15 ott 2018 |
| Tradegate Exchange | IS39 | 27 nov 2024 |