Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Hedged AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Comparto è gestito passivamente.

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Index (l'"Indice") e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e il rendimento dell'Indice.

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Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.

L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice è un indice azionario basato sull'MSCI USA Index, rappresentativo dei segmenti ad alta e media capitalizzazione del mercato statunitense (l'"Indice principale"), che esclude le società dell'Indice principale sulla base di criteri sociali o ambientali. Inoltre, l'Indice mira a rappresentare la performance di una strategia che pondera più volte i titoli in base alle opportunità e ai rischi associati alla transizione climatica, al fine di soddisfare i requisiti minimi del regolamento EU Climate Transition Benchmark ("EU CTB") ai sensi del regolamento sui parametri di riferimento. L'Indice è costruito applicando una combinazione di esclusioni basate sul valore e un processo di ottimizzazione che riduce al minimo il tracking error ex-ante rispetto all'Indice principale, garantendo al contempo che il punteggio ESG dell'Indice sia almeno pari al punteggio ESG dell'Indice principale e al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla EU CTB, puntando contemporaneamente a un profilo di rischio simile a quello dell'Indice principale.

LYYE è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

Paesi

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